此时的北匈奴单于早已逃到远处 ， 窦宪派司马吴汜、梁讽携带金帛追寻北匈奴单于 ， 吴汜、梁讽所到之处 ， 宣明国威 ， 前后有万余人归降 。在北海西北的西海 ， 终于追上了到处乱逃的北匈奴单于 ， 劝说他仿效当年呼韩邪单于 。北匈奴单于无处可逃 ， 就同意归顺汉朝 ， 于是率领他的部下与梁讽一起随军南返 。
这时候 ， 窦宪也下令宣布班师 ， 他和耿秉一起登上巍峨的燕然山 ， 刻石勒功 ， 纪汉威德 ， 由班固作《封燕然山铭》：铄王师兮征荒裔 ， 剿凶虐兮截海外 。夐其邈兮亘地界 ， 封神丘兮建隆嵑 ， 熙帝载兮振万世！

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结果这边汉军入塞 ， 那边北匈奴单于就反悔了 ， 只派了自己弟弟右温禺疑王到洛阳 ， 向汉朝廷进贡 ， 并留侍汉和帝 。窦宪见北匈奴单于没有亲自来洛阳 ， 就遣归右温禺鞮王 ， 让他告诉北匈奴单于速来 。结果等了一年 ， 等的花都落了 ， 都没等到北匈奴单于 。于是他再次出征 ， 还没等汉军动手呢 ， 北单于派车谐储王等人居延塞见窦宪 ， 请求向汉称臣 ， 并想入京朝见 。窦宪上表请示后 ， 派班固、梁讽前往迎接 。
班固等人走到私渠海 ， 没有接到投降的北匈奴单于 ， 转头返回 。他们这时候还不知道 ， 南匈奴单于害怕北匈奴单于投降后 ， 抢了他的生意 ， 直接奔袭北匈奴单于驻地 ， 于是 ， 南单于大败北单于 ， 北单于受重伤逃走 。
永元三年（91年） ， 窦宪派右校尉耿夔、司马任尚、赵博等率兵出居延塞 ， 在金微山大破北匈奴单于 ， 斩首五千余级 ， 北匈奴单于遁逃 ， 不知去向 ， 其国遂亡 。而那些逃走后无家可归的匈奴人 ， 只能一路向西逃窜 ， 一直逃到顿河、多瑙河流域 ， 并在南俄罗斯大草原上定居下来 。等他们恢复元气后 ， 再也没有勇气回到东方 。他们先是打败东哥特人 ， 东哥特人不敌 ， 投奔西哥特人 ， 匈奴人继续追杀 ， 西哥特人也不敌 ， 跑到了东罗马帝国 ， 在匈奴王阿提拉率领下 ， 这些匈奴人先是包围了东罗马首都君士坦丁堡 ， 东罗马帝国臣服 。他们又打击西罗马帝国 ， 攻陷西罗马首都拉文那 ， 西罗马名存实亡 。

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飞扬跋扈终自裁
窦宪平定匈奴 ， 威名大盛 。汉和帝下诏 ， 命中郎将持节到五原任命窦宪为大将军 ， 并封其爵为武阳侯 ， 食邑二万户 。窦宪坚决辞去封爵 。并不是他谦虚 ， 而是他想恶心下反对他出征的三公 ， 窦太后和汉和帝特意提高窦宪的官属的档次 ， 他的大将军原本在三公之下 ， 现在也特意提高到三公之上 。
而窦宪以耿夔、任尚为爪牙 ， 以邓叠、郭璜为心腹 ， 以班固、傅毅为幕僚 ， 把揽朝政 ， 朝臣震慑 。当时窦家外戚势力滔天 ， 窦笃进位特进 ， 窦景为执金吾 ， 窦瑰为光禄卿 ， 兄弟当朝 ， 贵重显赫 ， 倾动京都 ， 他们为非作歹 ， 侵凌平民 ， 强夺财货 ， 篡取罪人 ， 抢掠妇女 。搞得京都商贾闭塞 ， 如避寇仇 。而主管官吏 ， 噤若寒蝉 ， 忍气吞声 ， 不敢举奏 。而窦宪的叔父窦霸为城门校尉 ， 窦褒为将作大匠 ， 窦嘉为少尉 ， 任侍中、将、大夫、郎吏等职的 ， 还有十余人 。

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