新冠疫情爆发时 ， 银行拥有大量资本和流动性头寸——大 部分银行目前手中仍持有这些资本和流动性缓冲 ， 基于这 一事实 ， 银行完全有能力发挥重要作用 ， 为经济、社区和 客户提供支持 。
压力测试模型承受极限压力
新冠疫情期间 ， 银行面临一项非常现实的挑 战 ， 即 ， 其能否开展可靠的情景分析和压力测 试 。监管机构要求银行在压力环境下开展资本 和流动性头寸评估 。为了满足该要求 ， 银行之 前已经建立了强大的情景分析和压力测试能 力 。但是 ， 面对短短数周内就让全球经济几乎 停摆的这场全球公共卫生危机 ， 几乎没有银行 拥有相应的压力测试模型 。幸运的是 ， 部分监 管机构暂停或推迟了监管压力测试 ， 这在一定 程度上了减轻了银行在疫情期间的运营压力 。很多情况下 ， 许多风险管理模型在构建时 ， 均 采用历史相关性数据作为基础 ， 导致这些模型 在新冠疫情期间难以应用 。因此 ， 许多银行不 得不在风险管理中使用新数据或替代数据（例 如 ， 移动数据等） 。
仅有约四分之一的银行（26%）采用这一做 法 。近一半的银行（48%）使用了新数据集 ，  并表示在疫情结束后会继续使用新数据集 。超 过五分之一的银行（22%）认为这些数据集提 供的信息量非常大 ， 因此它们正积极拓展其未 来用途 。一名高级风险管理人员表示 ， “银行使用新数 据集开展分析 ， 能够建立适用于2021年的模 型 ， 评估特定客户的复苏路径” 。在开展情景 分析时 ， 银行认为对于其未来展望而言 ， 所示的一系列因素具有重要意义 。意料之中 ，  全球新冠疫苗的供应和分配情况 ， 仍是银行作 出展望时考虑的核心因素 。
财务韧性监管预计会进一步加强
经过新冠疫情考验 ， 自2008年全球经济危机以来的金融监 管是否有效 ， 银行观点不一 。
约十分之一的银行（12%）认为 ， 金融监管不 会发生变化——事实证明 ， 金融监管整体上是 有效的 。近两倍于前者的银行（22%）认为 ，  新冠疫情将导致金融监管审查力度加大 ， 以确 定在哪些领域可以永久性地放松监管 。银行认 为 ， 与杠杆、保证金、顺周期性措施有关的监 管规定可以放松 ， 因为此类监管可能制约了银 行为经济和金融市场提供支持的能力 ， 或者导 致央行需要做出许多本不必要的干预 。但是 ，  三分之二的银行首席风险官预计 ， 疫情结束 后 ， 会有新的或补充性监管要求出台 。
预计调整可能性最大的领域是压力测试和风险 报告 ， 具体如图12所示 。耐人寻味的是 ， 超过 一半的银行（53%）预计 ， 在气候变化的大背 景下 ， 有关资本和流动性的监管要求会进一步 趋于严格 。这表明审慎监管机构越来越重视气 候变化可能造成的金融影响 ， 包括对银行安全 与稳健及金融稳定性造成的影响 。监管机构在思考新冠疫情带来的经验教训时 ，  一个值得考虑的问题是 ， 在新冠疫情期间 ， 银 行并没有提出要动用（超过监管规定的最低值 的）自愿性资本和流动性缓冲 。本次调查中 ，  绝大多数银行（88%）并没有动用资本和流动 性缓冲 。
过去两三年 ， 监管机构对企业韧性的关注显著加强 。最初 ， 监管机构的关注重点是网络安全——随着 银行受攻击强度和灾难性威胁不断升级 ， 网络风 险成为最受关注的议题 ， 并且目前仍是监管机构 及银行董事会和首席风险官的核心关注点 。但是近年来 ， 由于金融生态系统愈加复杂 ， 对 第三方（第四方）——特别是对银行或整个行 业至关重要的供应商的依赖程度不断提高 ， 监 管机构的关注重点转向了更广泛的相关运营韧 性挑战 。最近 ， 监管机构关注的企业韧性问题主要是关 键服务的端到端连续交付 。巴塞尔银行监管委 员会等国际组织 ， 以及英国、美国、欧盟和其 他地区的国内监管机构发布的指南或要求 ， 都 明显体现了这一点 。

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